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Las nuevas capacidades en el mercado de Forex Todos los gráficos se crean en base a intervalos de un minuto, lo que permite un máximo de 21 plazos para ser utilizados de forma simultánea y la historia cotizaciones para ser almacenados en una forma compacta. La página web de EXNESS es operado por EXNESS LIMITED (VC), (número de registro 21,927 (IBC 2014). EXNESS LIMITED (VC) es una Compañía Internacional de Negocios en San Vicente y las Granadinas. EXNESS (CY) LTD es un miembro de la EXNESS Grupo;. autorizada y regulada por CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), el número de licencia 178/12 EXNESS (CY) LTD opera el sitio web exness. eu. General de Advertencia de Riesgo: CFDs areВ productos apalancados. Trading inВ CFDs conlleva un riesgo aВ alto nivel ofВ tanto mayВ notВ beВ apropiadas inversores forВ allВ. TheВ canВ valor de la inversión tanto aumento andВ disminuir inversores andВ theВ mayВ pierden allВ su capital invertido. En circunstancias noВ se theВ Compañía tiene anyВ persona anyВ toВ responsabilidad orВ entidad pérdida forВ anyВ daños orВ inВ toda parte orВ causado por, resultante de, orВ relacionada transacciones toВ anyВ relacionados toВ CFDs. Aprende más Las nuevas capacidades en el mercado de Forex Todos los gráficos se crean en base a intervalos de un minuto, lo que permite un máximo de 21 plazos para ser utilizados de forma simultánea y la historia cotizaciones para ser almacenados en una forma compacta. La página web de EXNESS es operado por EXNESS LIMITED (VC), (número de registro 21,927 (IBC 2014). EXNESS LIMITED (VC) es una Compañía Internacional de Negocios en San Vicente y las Granadinas. EXNESS (CY) LTD es un miembro de la EXNESS Grupo;. autorizada y regulada por CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), el número de licencia 178/12 EXNESS (CY) LTD opera el sitio web exness. eu. General de Advertencia de Riesgo: CFDs areВ productos apalancados. Trading inВ CFDs conlleva un riesgo aВ alto nivel ofВ tanto mayВ notВ beВ apropiadas inversores forВ allВ. TheВ canВ valor de la inversión tanto aumento andВ disminuir inversores andВ theВ mayВ pierden allВ su capital invertido. En circunstancias noВ se theВ Compañía tiene anyВ persona anyВ toВ responsabilidad orВ entidad pérdida forВ anyВ daños orВ inВ toda parte orВ causado por, resultante de, orВ relacionada transacciones toВ anyВ relacionados toВ CFDs. Aprende más Indicador para la construcción de un gráfico de tres Salto de línea Introducción Artículos anteriores considerados Punto y Figura. Kagi y Renko gráficos. Continuando con la serie de artículos sobre las cartas del siglo 20, esta vez vamos a hablar de la carta de tres rotura de línea o, para ser más precisos, en torno a su aplicación a través de un código de programa. Hay muy poca información sobre el origen de esta tabla. Supongo que comenzó en Japón. En los EE. UU. se enteraron de que a partir de "Más allá Candelabros" por Steve Nison publicados en 1994. Así como en las listas mencionadas anteriormente, el intervalo de tiempo no se tiene en cuenta cuando se construye el gráfico de tres salto de línea. Se basa en los precios de cierre de reciente formación de un cierto período de tiempo, lo que permite filtrar las fluctuaciones menores de un precio en relación con el movimiento anterior. Steve Nison en su libro "Más allá Candelabros" describe once principios de conspirar esta tabla (Pág. 185). Yo les he consolidado en tres. №1 Principio. Para la construcción seleccione un precio inicial y luego, dependiendo de si el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo, dibuja una línea ascendente o descendente. Se marcará un nuevo mínimo o máximo. №2 Principio. Cuando un nuevo precio cae por debajo del mínimo o excede el máximo, podemos trazar una línea descendente o ascendente. №3 Principio. Para dibujar una línea en la dirección opuesta al movimiento anterior, el mínimo o máximo tienen que pasar. Al mismo tiempo, si hay más de una línea idéntica, entonces el mínimo o máximo se calcula sobre la base de dos (si hay dos líneas idénticas consecutivas) o tres (si hay tres o más líneas idénticas consecutivas) de ellos. Echemos un vistazo más de cerca el ejemplo de una construcción gráfica clásica basada en datos históricos (fig. 1). Figura 1 Ejemplo de construir un gráfico de tres Salto de línea (EURUSD H1 06/27/2014) Fig. 1 representa un gráfico de la palmatoria en la mano izquierda y un gráfico de tres Salto de línea en el lado derecho. Ésta es una carta del EURUSD, H1 plazo. La fecha de inicio de la carta está 27.06.2014 al precio 1.3613 (hora de cierre de la vela es 00:00), entonces la vela (01:00) cierra a 1,3614, formando la primera línea ascendente del gráfico Tres salto de línea. La siguiente vela de la dirección bajista (02:00) forma una línea ascendente, cerrando en 1.3612 (precio de cierre es menor que el mínimo anterior). Entonces candelabros alcistas están moviendo el precio hacia el (3:00) marca de 1.3619, formando un nuevo máximo y una línea. La vela a las 04:00 no ha caído por debajo del mínimo y no afectará a la construcción. La vela a las 05:00 cierra a 1.3623, marcando un nuevo máximo (nueva línea ascendente). Ahora, para extender la tendencia bajista, tenemos que pasar dos mínimos (1.3613), pero los toros no vamos a renunciar a su posición y formar un nuevo máximo de 1.3626 (06:00). Entonces toros están tratando de revertir la tendencia alcista durante dos horas, pero la misma tendencia continúa con un nuevo máximo alcanzado en 1.3634 (09:00). Bulls lideran. Ahora, para dibujar una línea ascendente, tres mínimos tienen que ser pasado (1,3626; 1,3623 y 1,3619). Como podemos ver, en los siguientes tres horas osos se están apoderando del mercado, derribando al punto de 1.3612 (12:00). Se refleja en una nueva línea ascendente. Sin embargo, las siguientes cinco horas muestran que los toros están ganando su posición hacia atrás y llevar el mercado de nuevo al punto de 1.3641, pasando el máximo anterior en 1.3626 y la formación de una nueva línea ascendente a las 17:00. Los osos no pasan del mínimo anterior a las 18:00 horas y durante los siguientes cinco horas toros están trayendo al mercado hasta el punto de 1,3649, formando una nueva línea ascendente cada hora. Fundamentos de la construcción gráfica Antes de entrar al código, vamos a hablar sobre el propio indicador y averiguar lo que lo hace diferente de los demás y cómo. Es obvio que los Tres salto de línea, al igual que otros indicadores, se ha diseñado para facilitar el análisis de mercado eficiente y la búsqueda de nuevas estrategias. Estoy seguro de que quiere saber si hay novedades. En realidad hay unos pocos de ellos. El indicador permite cambiar el tipo de precio para el cálculo. Cubre las cuatro precios de barras estándar. El tipo clásico está diseñado para la construcción de tablas sólo para un tipo de precio cuando la modernizada es apto para el uso de los cuatro tipos de precios (abierta, alta, baja cerca и). Modifica el aspecto de la construcción gráfica clásica mediante la adición de "sombras" a las líneas y hacer que se vean como candelabros japoneses, que se suma a la percepción visual de la tabla. La versión modernizada también cuenta con ajustes para la sincronización de los datos de precios a tiempo con la sustitución de los precios faltantes para los más prioritarios. Tipo modernizado de la construcción gráfica se presenta en la fig. 2: Fig.2 carta Modificado basado en cuatro tipos de precios Como la construcción modernizado combina cuatro Tres gráficos de líneas de rotura de diferentes tipos de precios, es natural encontrar discrepancias entre los precios. Para evitarlo, se requiere la sincronización de datos a tiempo. Precio de sincronización se llevó a cabo en dos variaciones: (Fig. 2 a la derecha) completa y parcial (fig 2 a la izquierda.). Sincronización completa representa un parcial filtrada, donde todos los datos se dibujan en el gráfico y los datos que faltan se sustituyen por los precios prioritarios especificados en la configuración. En el modo de datos de sincronización faltante completas simplemente se omiten y sólo candelabros con un conjunto completo de datos se han extraído. Otra innovación es un separador periodo, introducido por la conveniencia de señales de división. Como usted bien sabe, el período de separación se puede activar en la configuración de gráficos. En el indicador que cambian en función de los plazos, se especifica en la configuración. A diferencia de las listas en MetaTrader 5. donde los períodos están separados por una línea discontinua vertical, en este indicador en un nuevo período está representado por cambiar un color de línea (velas, fig. 3): Periodo Fig.3 separadores en el indicador Otra adición es la implementación de un indicador técnico IMA. que se construye sobre la base de los precios de la carta principal, pero está sincronizado con los datos de los indicadores en el tiempo. Así, los datos se filtra por el promedio móvil (fig. 4): Media móvil Fig.4 Interna El indicador también tiene una función de establecer un movimiento mínimo de puntos para dibujar una línea y el número de líneas necesarias para una inversión. También tiene un papel de un filtro. Código del indicador El algoritmo del indicador es bastante simple y tiene tres etapas: datos de la copia, el cálculo en base a los datos copiados y tampones de llenado del indicador (la construcción de un gráfico basado en los datos recibidos). El código se divide en funciones que están interconectadas ya sea entre sí o con los datos de entrada. Vamos a echar un vistazo de cerca a el código. 1. Parámetros de entrada del indicador El preámbulo del indicador contiene una declaración de construcciones gráficas. Hay dos de ellos en el indicador: Tabla "ABCTB" (DRAW_COLOR_CANDLES) y adicionales de media móvil "LINE_TLB" (DRAW_LINE). Por consiguiente, hay seis buffers. Luego sigue los datos de tipo de enumeración para la mejora de los parámetros de la interfaz y los mismos valores: magic_numb - Magia número tiene el tipo de largo. Es un número único para denotar el indicador. Si surge la necesidad, se puede convertir en cadena de tipo con algunas modificaciones; time_frame - Cálculo rango de tiempo, ENUM_TIMEFRAMES tipo. es el parámetro principal (el plazo del indicador); time_redraw - Época de cambios gráficos, ENUM_TIMEFRAMES tipo. Es el período de tiempo durante el cual un nuevo cálculo carta tiene lugar. Para un nuevo trazado rápido de la tabla, pulse la tecla "R" en el teclado - un control integrado del indicador; first_date_start - fecha, el tipo de fecha y hora de comienzo. Es el principal parámetro que es el punto de partida para la copia de datos y la cartografía; chart_price - Tipo de precio para el cálculo (0-Close, 1-Open, 2 de alto, 3-bajo). Para un clásico diagrama de la construcción de un tipo de precio tiene que ser seleccionado. Como ya se ha mencionado, este parámetro se ignora cuando construcción modificada está habilitada; step_min_f - paso mínimo para una nueva columna (& gt; 0, el tipo int) o un salto necesario para preparar una línea; line_to_back_f - Número de líneas para mostrar una reversión (& gt; 0, el tipo int). Tipo clásico sugiere tres líneas para mostrar una inversión; chart_type - Tipo de construcción gráfico (0-clásico, 1-modificado), el tipo de selección. Es un interruptor entre los tipos de construcción; chart_color_period - Cambio de color cuando se inicia un nuevo periodo (tipo boolean). Se utiliza para cambiar el color de línea en el comienzo de un nuevo período; chart_synchronization - La construcción de un gráfico únicamente a la sincronización completa (tipo booleano, si es cierto, entonces una sincronización completa se produce con el abandono de todos los valores que faltan antes de construir un gráfico); . chart_priority_close - Prioridad del precio de cierre (tipo de selección tiene cuatro variaciones Apunta a la prioridad del precio de cierre en la sincronización parcial y se tendrá en cuenta en la complete uno;. chart_priority_open - Prioridad del precio de apertura. Lo mismo se aplica aquí; chart_priority_high - Prioridad del precio máximo. Lo mismo se aplica aquí; chart_priority_low - Prioridad del precio mínimo. Lo mismo se aplica aquí; ma_draw - Dibujar la media (tipo booleano, si es cierto, entonces dibujar media móvil); ma_price - Tipo de precio para la construcción de la media, puede ser uno de ENUM_APPLIED_PRICE; ma_method - Tipo de construcción, puede ser una de ENUM_MA_METHOD; ma_period - Periodo medio de la media móvil; Luego declaramos matrices de amortiguamiento, variables y estructuras necesarios para el cálculo. 2. Función OnInit Todos los tampones indicador se declaran en la OnInit función y la indicación de matriz se configura como en una series de tiempo. Entonces nos pusimos en valores del indicador que no van a reflejarse en la carta, pusimos el nombre. especificar la precisión y eliminar valores actuales, ya que la sobrecarga de la tabla. Aquí también fijamos la manija del indicador IMA y comprobar la exactitud de los datos introducidos. En caso de error, el mensaje correspondiente se imprime y se cambia el valor para el mínimo. 3. Función de los datos de la copia A medida que el indicador está diseñado para trabajar con los cuatro tipos de precios, es esencial para copiar todos los datos, incluyendo el tiempo. En MQL5 hay una estructura llamada MqlRates. Se utiliza para almacenar información sobre el tiempo del comienzo de una sesión de negociación, los precios, los volúmenes y la propagación. Los parámetros de entrada de la función son el inicio y la fecha final, los plazos y la matriz de destino del tipo MqlRates. La función devuelve true si la copia se realiza correctamente. Los datos se copian en una matriz intermedia. Datos que faltan calculados más una sesión se copian allí y datos permanentemente se renueva. Si la copia de la matriz intermedia tuvo éxito, entonces los datos se copian en la matriz, aprobada para asegurar el correcto trabajo de la función. 4. Función de los datos de cálculo de Esta función es un prototipo de cálculo de datos para una construcción clásica de la tabla Tres salto de línea. Como ya se ha mencionado, la función sólo calcula los datos y forma en una matriz especial del tipo de estructura line_info, declarado en el principio del código. Esta función contiene otras dos funciones: func_regrouping (función reagrupación) y func_insert (función de inserción). Vamos a echar un vistazo a ellos para empezar: 4.1. Función Reagrupamiento Esta función está reagrupando información sobre líneas consecutivas de la misma dirección. Está limitado por el tamaño de la matriz pasada en ella o, para ser precisos, por el parámetro line_to_back_f (número de líneas para mostrar una reversión) de los ajustes del indicador. Así que cada vez que se pasa el control a la función, todos los datos recibidos por las líneas idénticas mueven de un punto hacia el final y el índice 0 es llenado por un nuevo valor. Así es como se almacena la información acerca de las líneas necesarias para un descanso (en el caso de la construcción clásica de la ruptura tiene tres líneas). 4.2. Función de Inserción La función lleva a cabo la inserción de los valores en la matriz de respuesta. El código es simple y no requiere explicación detallada. La función para el cálculo de datos se divide convencionalmente en tres partes. La primera parte de datos de copias bajo análisis a una matriz intermedia con la ayuda del interruptor operador. Sólo el precio de que se trate se copia. La segunda parte hace una prueba para calcular el espacio requerido en la matriz de datos. A continuación, la matriz de datos line_main_array [], pasa inicialmente a la función para la respuesta, se somete a un cambio. La tercera parte, a su vez, se llena la matriz de datos ajustada. 5. Función de la construcción gráfica El propósito de esta función es calcular los datos para un gráfico basado en el parámetro seleccionado construcción (clásico o modificado) y para llenar el buffer de indicador con los datos para la visualización. Además de la función anterior, la función de la construcción gráfico tiene tres funciones adicionales. Ellos son la función del color, la función de sincronización y la función de la media móvil. Vamos a discutir con más detalle. 5.1. Función del color Esta función tiene un solo parámetro de entrada - tiempo. La respuesta de la función es una variable booleana. Si los datos de pasado es la frontera de la época, entonces la función devolverá verdadero. Como períodos dependen del marco de tiempo seleccionado, la función tiene un período de una función de la separación por el operador condicional si. Una vez seleccionado el período, se somete a un control de si un nuevo periodo ha comenzado todavía. Se realiza a través de la conversión de una fecha en la estructura MqlDateTime y comparación. Para el período de tiempo hasta e incluyendo H2, los cambios en el valor de la fecha indican el inicio de un nuevo período. Plazos de H12 a D1 incluido indican cambios en mes y entre W1 y MN, comprobamos el cambio en el año. Por desgracia, la estructura MqlDateTime no tiene información sobre la semana en curso. Este problema se resolvió mediante la creación de un punto inicial representado por la time_variable variable. Además a lo largo de la línea, un número de segundos en una semana se deduce de esta fecha. 5.2. Función de sincronización La función de sincronización tiene seis parámetros de entrada: cuatro de ellos son la prioridad de los precios, el parámetro booleano de sincronización completa o parcial y la matriz que se analiza a sí mismo. La función se divide en dos partes: un caso de sincronización completa y parcial. Sincronización completa se lleva a cabo en tres etapas: Cálculo de los elementos de la matriz, que satisface la condición de que contenga datos sobre los cuatro tipos de precios. Copiar elementos en una matriz intermedia en las mismas condiciones. Copia de la gama intermedia a la aprobada por parámetros. Sincronización parcial es más compleja. Aprobada la estructura matriz unidimensional se está convertido en uno de dos dimensiones, donde el primer índice representa el orden y el segundo - el tipo de precios. Entonces introducido es una matriz unidimensional con cuatro elementos. Niveles de prioridad de precio se copian en esta matriz y luego la matriz se ordenan para identificar el orden de prioridad. Después de que llevamos a cabo la distribución de acuerdo a las prioridades utilizando el lazo para y el operador condicional si. Al mismo tiempo, si las prioridades son iguales, entonces la secuencia de precios es la siguiente: cerrar, abierta, alta, baja. Tan pronto como el operador si encuentra el primer valor de prioridad, entonces el bucle de sustitutos todos los datos de cero en la matriz bidimensional creado previamente para los más prioritarios etc. 5.3. Función de media móvil Es la función más simple. Mediante el asa indicador, recibimos en la función OnInit, copiamos el valor, que corresponde a la fecha aprobada en los parámetros de la función. A continuación, este valor se devuelve como respuesta a esta función. La función de trazar un gráfico se divide convencionalmente en dos partes: el trazado clásico y uno modificado. La función tiene dos parámetros de entrada: Tipo de precio para la construcción (ignorado durante la construcción modificada) y el tipo de construcción (clásico y modificado). En el principio, los buffers de indicadores consiguen despejaron y luego, dependiendo del tipo de construcción, dividido en dos partes. La primera parte (estamos hablando de la construcción modificada) comienza con llamar a la función para el cálculo de los cuatro tipos de precios. Entonces se crea una matriz de datos común a donde copiamos los datos en uso, recibió al llamar la función de cálculo de datos. Luego recibió matriz de datos se clasifica y se borra de datos replicados. Después de que la matriz data_for_buffer [], declarada a nivel mundial, se llena con base en fechas consecutivas con la siguiente sincronización de datos. Llenado buffers indicador es la etapa final de la construcción modificada. La segunda parte (construcción clásica) es mucho más simple. Al principio, la función de cálculo de datos se llama y luego los buffers de indicadores están llenos. 6. Función de consolidación Esta función une a todos los elementos indicadores de control. Al principio se define la fecha actual, la función de copia de datos y la función de la construcción gráfica se llama. 7. Función de la construcción llave controlada y controlada de forma automática Estas funciones están diseñadas para volver a dibujar el indicador pulsando la tecla "R" (OnChartEvent) en el teclado o hacerlo automáticamente de acuerdo con el rango de tiempo seleccionado (OnCalculate). Este último es analizada por la nueva función bar (func_new_bar) que es una versión simplificada de la función descrita en IsNewBar. En este punto vamos a terminar describiendo el código del indicador y hablar acerca de las maneras de usarlo. Ejemplos del uso del indicador y una estrategia de negociación Comencemos con las principales estrategias de análisis basado en la construcción diagrama clásico. 1. Blanco y negro líneas como señales de compra y venta Aproximadamente podemos hablar de dos reglas: Regla №1. Comprar, cuando hay tres líneas ascendentes consecutivos y venden, cuando hay tres líneas descendentes consecutivos. Tres líneas consecutivas indican una tendencia a aparecer. Regla №2. Vender, cuando la línea de inversión cae por debajo de tres líneas ascendentes consecutivos, comprar, cuando la línea de inversión es superior a tres líneas descendentes consecutivos. Echemos un vistazo a la figura 6, que representa una construcción clásica para EURUSD H1 desde el comienzo de 2013 (el intervalo de tiempo analizado se representa en la figura 5). Fig.5 tiempo analizado H1 gama EURUSD Construcción Fig.6 clásico de la carta de tres Salto de línea para EURUSD H1, a partir de 2013, los precios de cierre En el gráfico (fig. 6) podemos ver claramente la señal (regla №1) entre los puntos 1 y 2, que es un punto de inicio para la venta. En este caso, la ganancia es más de 200 puntos de cuatro dígitos decimales. El punto 4 siguiente indica una situación favorable para la compra (como en regla №2). Al cierre en el punto 5 de la ganancia fue de 40 puntos y estamos a punto de equilibrio en el cierre en el punto 6. En el punto 6 se puede ver una señal para vender (regla №2). Conseguimos 10 puntos pena ganancias al cerrar en el punto 7 y el punto de equilibrio en el cierre en el punto 8. Los puntos 8 y 9 no se puede considerar como señales que satisfagan ni regla №1, ninguna regla №2. Podemos comprar en el punto 10 (regla №1); también podemos obtener ganancia de 20 puntos en el cierre en el punto 11 o el punto de equilibrio en el punto 12. Todos los números fueron redondeados. En el mejor de los casos, el uso de esta estrategia que podría generar ganancias de 270 puntos, que es impresionante. Al mismo tiempo, en el intervalo de tiempo especificado hay un movimiento intenso que afecta beneficio. En el peor de los casos, el comercio puede resultar en el punto de equilibrio que no es malo tampoco. Vale la pena mencionar que cuando una situación se reúne ya sea regla №1 o regla №2, tenemos que esperar a una confirmación de inversión de la tendencia representada por una línea en la misma dirección que la tendencia. 2. canal Equidistante, apoyo y resistentes líneas Otra estrategia comercial es la aplicación de análisis técnico para la tabla Tres salto de línea. Echemos un vistazo a la fig. 7: Fig. 7 canal Equidistante, apoyo y resistentes líneas, GBPUSD H1, rango de tiempo desde 01/03/2014 hasta 01/05/2014 En la Fig. 7 se puede ver que el canal equidistante descendente se dibuja en líneas rojas, el canal ascendente se dibuja en las azules y las líneas de soporte y resistencia se dibujan negro. Está claro que la primera línea de resistencia se está convirtiendo en la línea de soporte. 3. Los patrones de vela Un gráfico modificado (dos salto de línea) en el marco de tiempo M30 para el USDCAD par a principios de 2013 parece bastante interesante. Podemos distinguir los patrones de velas japonesas que justificaron sus señales (Fig. 8). Fig. 8 Modificado tabla Tres salto de línea, USDCAD M30, a partir de 2013, dos líneas se rompen En el comienzo de la tabla podemos ver un patrón de reversión de "Engulfing" bajo №1. Se compone de dos velas: rojo y el azul anterior. Después de la línea de tendencia alcista del mercado baja hasta el número 2, que es un patrón de reversión de una vela "Hammer". En este punto, el mercado cambia de dirección. Lo mismo sucede en el patrón №3 ("Peonza"). El siguiente patrón de inversión "Kharami" (№4) se muestra por el candelabro 4 y el gran ascendente de al lado. Patrón №6 también se compone de dos candeleros (patrón "Engulfing"), pero a diferencia del primer modelo similar resulta el mercado en la dirección opuesta. Por lo tanto, se puede concluir que el uso del indicador en este tipo de análisis es aceptable pero tiene desventajas tales como rara vez ocurrencia de las señales y la posibilidad de una reducción significativa. Esta estrategia, sin duda necesita un mayor desarrollo. 4. Media móvil Modificación parcial como la adición de una media móvil sólo para líneas dibujadas da nuevas oportunidades para el análisis. Echemos un vistazo a la fig. 9: Análisis Fig.9 de media móvil, EURUSD H4, el gráfico Tres salto de línea, la construcción clásica, desde 01/01/2014 hasta 01/07/2014 La parte superior de la fig. 9 ilustra una construcción clásica basada en los altos precios con una media móvil (período promedio es 90, precio bajo, con un promedio suavizado). La parte inferior muestra una construcción clásica basada en precios bajos, con una media móvil (período promedio es 90, precio alto, con un promedio suavizado). Por lo tanto, en la parte superior de la figura. 9 de la media móvil se puede considerar una línea de apoyo y en la parte inferior, por el contrario, una línea de resistencia. Si el precio en ambos gráficos está por debajo de la media, entonces hay tendencia a la baja en el mercado y que es mejor vender. Cuando el precio se eleva por encima de la media es el momento de comprar. Una desventaja de esta estrategia es que se entiende por un comercio a largo plazo. Conclusión En conclusión, puedo decir que los Tres Line Break da siempre buenas señales o, en el peor de los casos, conduce al punto de equilibrio. La práctica demuestra que se aplica mejor en una tendencia a largo plazo y, por lo tanto, no recomendamos el uso de esta tabla para un comercio a corto plazo. Si alguien tiene ideas nuevas de cómo usarlo en el comercio, yo estaría encantado de hablar de ello. Como por lo general, traté de explorar el código en detalle. De nuevo, si hay ideas de cómo extender, retrabajo u optimizar, por favor, escribir en los comentarios al artículo. Random Walk y el Indicador de Tendencia Introducción El juego de lanzar una moneda ha sido alrededor de las edades. Vamos a jugar este juego, pero con la intención de probar y comprender los mecanismos de intercambio técnico en el mercado FOREX. Nosotros ahora no somos la primera que tomó una moneda en las manos. Aquellos que deseen aprender más sobre la teoría de la probabilidad, puede consultar el libro Introducción a la Teoría de la Probabilidad y sus aplicaciones por William Feller. Nuestro objetivo es entender los mecanismos de intercambio. Random Walk y sus propiedades Para empezar, vamos a simular el resultado de un juego de lanzar una moneda, utilizando un generador de números aleatorios. Por lo tanto, dejar que las cabezas estén a + 1, y las colas sean -1. El resultado del sorteo i-ésimo de la moneda es x (i) = p (1/2), donde p (1/2) es una función, tomando los valores +1, con la probabilidad de 1/2 y el valor -1, con la misma probabilidad media. Luego la caminata aleatoria será simplemente la suma de x (i). Por simplicidad, se parte de cero. Figura 1. caminata aleatoria: (eje vertical - posición actual en la línea, por el eje horizontal - pasos de tiempo) El paseo aleatorio se ha estudiado bien y tiene algunas propiedades notables. Vamos a resumir las que son útiles para nosotros: La Ley Arcoseno. Cuanto más tiempo lanzamos una moneda, menos la posición Random Walk pasa por cero. Alrededor del 90 por ciento del tiempo Random Walk situado en un lado del cero. En realidad, estos dos teoremas son inútiles en el comercio real. Y básicamente, sólo los necesitamos hacer hincapié en las diferencias entre los tipos de cambio reales y Random Walk. El gráfico de paseo aleatorio es un fractal, es decir, que sigue siendo similar a sí mismo con el cambio de una escala. Un fractal es una hermosa palabra, así como las imágenes de los fractales. Es útil que los parámetros estadísticos de la caminata aleatoria son escala invariante. El teorema de marinero borracho. El paseo aleatorio - es el trazo de un marinero borracho, que, después de pasar el dinero, sale de la taberna, con la velocidad media, proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos (o lanzamientos de moneda). Este es un teorema muy útil porque nos permite evaluar la aleatoriedad o no aleatoriedad de los acontecimientos. Si hemos de alguna manera, milagrosamente ganado 65 cabezas de 100 lanzamientos, luego tuvimos suerte, o deberíamos compartir parte del premio con la utilidad de tal milagro? El paseo aleatorio puede ser utilizado para el comercio. Bueno, en realidad, los estudiantes han notado mucho esto y jugar "cabezas o águilas" en los descansos entre clases. El paseo aleatorio se puede utilizar para organizado un mercado de juego. Todas las reglas de comercio como en el mercado actual se aplicaría, pero en lugar de tomar las tasas de cambio, tomamos las tasas de Random Walk. Como siempre, habrá algún intermediario. que se llevará a los spreads, comisiones e impuestos. Pero vamos a pedir amablemente a no dar nada por ahora, y no echar a perder nuestro juego. Unos comentarios sobre el comercio: Utilizando el paseo aleatorio, es imposible de adivinar donde la posición RW se moverá en el momento siguiente. La posición puede alejarse de cero en una distancia arbitraria, ya que en una ventaja o un inconveniente, sobre un número suficientemente grande de pasos de tiempo. Sin sistema de comercio medianamente puede ni ganar ni perder en las tasas de Random Walk. Aquí vale la pena señalar que si bien se trata de un mercado de juego, el equilibrio del sistema de comercio puede llegar a ser negativo. Negociamos un número finito de pasos de tiempo. En el último sorteo, todas las ofertas cerca. La palabra clave "medianamente" puede ser sustituida por la frase "cuando promediada en el conjunto de todos los valores posibles". Si el depósito del sistema de comercio son limitados y no puede pasar a negativo, entonces la siguiente declaración será verdad: Cualquier sistema de comercio que se negocia activamente en los datos de Random Walk mantendrá la pérdida de dinero, hasta que todos se han ido. Si permitimos intermediario para tomar una pequeña propagación de cada acuerdo, entonces los fondos se reducirán a una velocidad proporcional a la cantidad de ofertas. La estrategia óptima cuando el comercio con intermediarios - es no jugar en absoluto. Si usted realmente desea para el comercio, entonces su mejor apuesta es poner todo en una sola cosa. En este caso, la probabilidad de ganar es máxima, pero todavía es menos de 0,5. La mayoría de los indicadores y asesores expertos trabajará en los datos de Random Walk. Muchos de ellos dar señales de compra o venta. Pero sus señales son absolutamente sin sentido. En el caso del comercio a partir de datos Random Walk, con presencia de un intermediario Expert Advisor correcta debe dar un único consejo: "No entrar en el mercado". Los valores de la cuenta Z para cualquier estrategia de negociación, sobre la base de datos de paseo aleatorio se distribuyen normalmente en torno a cero. El valor específico de la cuenta-Z para algunos datos RW no caracteriza una estrategia de negociación. Al utilizar los datos de Random Walk, todos los gatos son pardos, en el sentido de que todas las estrategias de operación son los mismos. Estrategias comerciales difieren en las formas de adivinar los cambios futuros, y es imposible predecir la posición de Random Walk. En Random Walk datos podemos observar tendencias, ciclos, patrones de inversión, canales y otros atributos de análisis técnico. Estos son todos los patrones imaginarios y no ayudan en el comercio. Tal es la psicología de un comerciante - para ver los oasis 'en el desierto, donde ni una gota de información realmente se puede encontrar. Si dos personas, con un número limitado de monedas, jugarán todos en "cara o cruz", entonces el ganador medio será el que tiene más monedas, ya que el juego terminará automáticamente una vez que los otros se queda sin dinero. Si "cara o cruz" se juega por el comerciante y el mercado, las posibilidades del comerciante de ganar, en promedio, son proporcionales a la relación entre el capital del comerciante al volumen del mercado. Para ponerlo más simple - el comerciante no tiene ninguna posibilidad. Incluso si no hay ningún moderadores. Un campeonato se llevará a cabo en los datos de Random Walk. El depósito virutal se da a cada participante. Los patrocinadores prometen dinero real para los que reciben la mayor cantidad de dinero virtual. La esperanza matemática de las ganancias se convierten significativamente positivo. El problema surge de la aplicación de la estrategia martingala, optimizado para el campeonato. Los jugadores más agresivos drenar todo su depósito de mucho antes del final, mientras que los más cuidadosos no acumular fondos suficientes. Entre los chicos medias, una lotería se jugará el paseo aleatorio. Conclusiones Introducción Conclusión